Hamburg 2001 – wissenschaftliches Programm

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DY: Dynamik und Statistische Physik

DY 26: Ökonophysik II

DY 26.2: Vortrag

Dienstag, 27. März 2001, 16:30–16:45, S 5.5

Nichtlineare Detektion von Hierarchien in Aktienkursverläufen — •Ferdinand Jamitzky, Wolfram Bunk, Christoph Räth, Thomas Aschenbrenner und Gregor Morfill — Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching

Finanzdaten zeigen typischen Eigenschaften von Signalen komplexer Systeme: Diese zeichnen sich durch das Vorhandensein von zufälligen als auch regelmäßigen Sequenzen aus. Die Einbettung solcher Daten in mehrdimensionale Zustandsräume bildet die Grundlage für die Anwendung von Methoden aus der nichtlinearen Dynamik. Der Vortrag verknüpft hierarchische Clusteranalysen mit nichtlinearen, informationsbasierten Maßen. Ziel der Untersuchung an ca. 100 Aktienkursverläufen ist es, branchenübergreifende Relationen aufzudecken. Die Ergebnisse werden mit Resultaten linearer statistischer Verfahren verglichen. Das betrachtete Datenmaterial besteht aus Tageskursen und deckt mehrere Jahre ab.