Hamburg 2001 – wissenschaftliches Programm

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DY: Dynamik und Statistische Physik

DY 26: Ökonophysik II

DY 26.5: Vortrag

Dienstag, 27. März 2001, 17:15–17:30, S 5.5

Spinmodelle der Spekulation: Dynamik und kollektives Verhalten bei endlichen Temperaturen — •Stefan Bornholdt — Institut für Theoretische Physik, Universität Kiel, Leibnizstr. 15, 24098 Kiel

Spinmodelle haben zu einem besseren Verständnis des Zusammenwirkens von Händlern in ökonomischen Märkten oder an Börsen geführt. Das Postulat, daß sich kollektive ökonomische Phänomene mit Phasenübergängen in solchen Systemen in Beziehung setzen lassen, hat sich als sehr fruchtbar herausgestellt, beispielsweise in der Beschreibung von Spekulationsblasen und Börsenzusammenbrüchen [1]. Hier wird eine einfache Klasse von Spinmodellen für die Entscheidungsfindung von Händlern betrachtet, in der jeder Händler zwischen zwei Strategiealternativen wählt [2]. Das Wechselspiel zwischen unvollständiger Information, fehlerhafter Entscheidungsfindung und kollektiver Dynamik wird an einem Beispielsystem untersucht und dessen statistische Mechanik diskutiert.

[1] T. Lux, The Economic Journal 105 (1995) 881.

[2] T. Kaizoji, Speculative Bubbles and Crashes in Stock Markets: An Interacting-Agent Model of Speculative Activity, cond-mat/0010263.